PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATKX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FATKX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FATKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FATKX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FATKX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FATKX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6		0.20%15.14%11.68%13.16%-15.93%9.13%13.79%18.14%-5.20%6.72%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, FATKX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FATKX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.20%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.00%
3 года*
11.44%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FATKX:
FATKX с FDTKXFATKX с ^GSPCFATKX с FIOFXFATKX с FCQTXFATKX с FBGRXFATKX с FCNTXFATKX с FFGZX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FATKX и URINX

FATKX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FATKX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FATKX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATKX
Ранг доходности на риск FATKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATKX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FATKXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.83

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.62

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.52

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

10.91

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FATKX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FATKX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATKX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATKXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.11

-0.34

Корреляция

Корреляция между FATKX и URINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATKX и URINX

Дивидендная доходность FATKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATKX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6		7.69%7.70%8.73%2.94%10.06%12.30%6.93%6.79%7.43%3.18%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FATKX и URINX

Максимальная просадка FATKX за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATKX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FATKXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-15.27%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-4.41%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-15.27%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-2.81%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-1.93%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.02%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FATKX и URINX

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FATKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FATKXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.61%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

3.83%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

6.07%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

6.23%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

5.79%

+3.50%