PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATKX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FATKX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FATKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FATKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FATKX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FATKX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6		0.20%15.14%11.68%13.16%-15.93%9.13%13.79%18.14%-5.20%6.72%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, FATKX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FATKX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.20%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.00%
3 года*
11.44%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FATKX:
FATKX с FDTKXFATKX с FIOFXFATKX с FCQTXFATKX с FBGRXFATKX с FCNTXFATKX с FFGZXFATKX с FIKFX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FATKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATKX
Ранг доходности на риск FATKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FATKX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.92

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.41

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.41

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

6.61

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FATKX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FATKX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATKX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.92

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.46

+0.30

Корреляция

Корреляция между FATKX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FATKX и ^GSPC

Максимальная просадка FATKX за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATKX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FATKX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-56.78%

+34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-12.14%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-25.43%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-5.78%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-10.75%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.60%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FATKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) составляет 3.64%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FATKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FATKX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.37%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

9.55%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

18.33%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

16.90%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

18.05%

-8.76%