PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATEX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FATEX с FDCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FATEX (Fidelity Advisor Technology Fund Class M) and FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) are both Technology Equities funds from Fidelity. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FATEX charges 1.21%/yr vs 0.72%/yr for FDCPX.

Доходность

Сравнение доходности FATEX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FATEX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDCPX

1 день
2.20%
1 месяц
25.35%
С начала года
84.16%
6 месяцев
86.77%
1 год
143.33%
3 года*
57.11%
5 лет*
29.98%
10 лет*
28.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FATEX и FDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		0.00%24.05%34.69%58.93%-36.34%26.95%63.52%50.18%-8.78%49.01%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		84.16%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-6.30%32.64%

Correlation

The correlation between FATEX and FDCPX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г.

0.90

Over the past year, the correlation between FATEX and FDCPX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FATEX и FDCPX

Секторы
FATEX
FDCPX

Технологии

97.9%
91.3%

Потребительский циклический сектор

1.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
6.3%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FATEX
97.9%
FDCPX
91.3%

Потребительский циклический сектор

FATEX
1.2%
FDCPX
0.8%

Коммуникационные услуги

FATEX
0.8%
FDCPX
6.3%

Сырьевые материалы

FATEX
0.0%
FDCPX

-

Потребительский защитный сектор

FATEX

-

FDCPX

-

Энергетика

FATEX

-

FDCPX

-

Финансовые услуги

FATEX

-

FDCPX

-

Здравоохранение

FATEX

-

FDCPX
0.6%

Промышленность

FATEX

-

FDCPX
1.2%

Недвижимость

FATEX

-

FDCPX

-

Коммунальные услуги

FATEX

-

FDCPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class M

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с FATEX:
FATEX с ARKKFATEX с EPGAXFATEX с FSCSXFATEX с VTAPXFATEX с FSBDXFATEX с FSELXFATEX с VGT
Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX

Доходность на риск

FATEX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATEX
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATEX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class M (FATEX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FATEX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATEXFDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Просадки

Сравнение просадок FATEX и FDCPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FATEXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-81.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-26.12%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FATEX и FDCPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FATEXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.51%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.91%

—

Сравнение комиссий FATEX и FDCPX

FATEX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATEX и FDCPX

Дивидендная доходность FATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности FDCPX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATEX
Fidelity Advisor Technology Fund Class M		12.39%12.39%8.86%4.29%4.07%13.60%8.26%2.48%25.20%8.44%1.60%4.60%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		5.81%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%

Часто задаваемые вопросы

FATEX and FDCPX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FATEX и FDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор