PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASPX с VMVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FASPX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASPX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		3.31%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		2.87%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, FASPX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции FASPX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 9.82% соответственно.

FASPX

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.96%
С начала года
3.31%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.97%
3 года*
8.75%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.33%

VMVIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.11%
С начала года
2.87%
6 месяцев
4.99%
1 год
15.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ACLAXFASPX с ARFFX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий FASPX и VMVIX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FASPX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.01

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

5.63

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASPX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между FASPX и VMVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и VMVIX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности VMVIX в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		9.02%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.90%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FASPX и VMVIX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASPXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-61.61%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-12.43%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-19.81%

-14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-43.08%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-6.20%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-8.52%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.65%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и VMVIX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FASPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASPXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.82%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

8.62%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

16.33%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

16.08%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

18.80%

+3.16%