PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASPX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FASPX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASPX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FASPX показывает доходность 6.23%, а UMCVX немного ниже – 6.17%. За последние 10 лет акции FASPX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.64% против 13.12% соответственно.

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ARFFXFASPX с ACLAX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с BBVSXUMCVX с HAMVXUMCVX с ARGFX

Сравнение комиссий FASPX и UMCVX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

FASPX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.55

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.09

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.32

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.88

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASPX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.55

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между FASPX и UMCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и UMCVX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FASPX и UMCVX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASPXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-59.30%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-15.59%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-25.10%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-45.77%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-7.09%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-10.11%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.67%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и UMCVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) составляет 6.16%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FASPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASPXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.58%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.67%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

23.60%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

27.16%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

25.10%

-3.12%