PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASPX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FASPX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASPX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, FASPX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции FASPX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 9.08% соответственно.

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ARFFXFASPX с ACLAX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий FASPX и HWMIX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

FASPX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.93

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.41

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.35

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

5.49

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASPX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между FASPX и HWMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и HWMIX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок FASPX и HWMIX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, примерно равная максимальной просадке HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASPXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-69.84%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-16.87%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-25.90%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-63.21%

+15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-3.32%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-10.89%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.15%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и HWMIX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FASPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASPXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.30%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.42%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

23.86%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

22.34%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

25.62%

-3.64%