PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASPX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FASPX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASPX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.53%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FASPX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ARFFXFASPX с ACLAX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FASPX и FZROX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FASPX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.50

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.51

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

7.28

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASPX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между FASPX и FZROX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и FZROX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASPX и FZROX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASPXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-34.96%

-35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-12.44%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-25.12%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.16%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-5.61%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.58%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и FZROX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FASPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASPXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.52%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.81%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

18.68%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

17.45%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

20.28%

+1.70%