PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASPX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FASPX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASPX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FASPX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ARFFXFASPX с ACLAX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FASPX и FTIHX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FASPX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.74

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.32

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.38

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.30

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASPX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между FASPX и FTIHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и FTIHX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASPX и FTIHX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASPXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-35.75%

-34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-11.25%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-29.99%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-8.61%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-7.31%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.88%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) составляет 6.16%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FASPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASPXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.78%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.04%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

16.05%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

15.09%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

16.02%

+5.96%