PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASPX с FIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASPX с FIVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX).

FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FASPX и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASPX и FIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, FASPX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 1.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASPX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции FIVLX немного отстают с 9.18%.

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Fidelity International Value Fund

Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ARFFXFASPX с ACLAX
Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW

Сравнение комиссий FASPX и FIVLX

FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FIVLX в 1.01%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
FIVLX
Fidelity International Value Fund

Доходность на риск

FASPX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASPX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASPXFIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.59

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.13

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.27

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.01

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASPX vs. FIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASPX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FIVLX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASPX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASPXFIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.59

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Корреляция

Корреляция между FASPX и FIVLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASPX и FIVLX

Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности FIVLX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%

Просадки

Сравнение просадок FASPX и FIVLX

Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и FIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASPXFIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-65.21%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-11.58%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.53%

-27.49%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-43.43%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.91%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-17.19%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.91%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FASPX и FIVLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) составляет 6.16%, в то время как у Fidelity International Value Fund (FIVLX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что FASPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASPXFIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.52%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

10.91%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

17.44%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

16.47%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

17.87%

+4.11%