PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-11.47%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с FGRIX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий FASMX и FYMIX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

FASMX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.91

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.96

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

7.99

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.47

+0.36

Корреляция

Корреляция между FASMX и FYMIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FYMIX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FYMIX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-22.70%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-8.95%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.54%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.83%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.20%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FYMIX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.52%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

8.39%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

13.38%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

12.72%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

12.72%

-3.47%