Сравнение FASDX с SMIFX
FASDX (Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FASDX returned 9.69%/yr vs 9.72%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FASDX charges 0.97%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.
Доходность
Сравнение доходности FASDX и SMIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASDX показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 15.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASDX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции SMIFX немного впереди с 9.72%.
FASDX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.69%
SMIFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам FASDX и SMIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A | 13.02% | 12.72% | 11.19% | 9.15% | -10.11% | 18.65% | 11.00% | 22.17% | -4.70% | 11.05% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 15.84% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
Correlation
The correlation between FASDX and SMIFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г. | 0.85 |
The correlation between FASDX and SMIFX shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASDX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск
FASDX
SMIFX
Сравнение FASDX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASDX | SMIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.87 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 9.07 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASDX и SMIFX
Максимальная просадка FASDX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASDX и SMIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASDX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -54.33% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -7.42% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | -19.98% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -41.36% | +24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.01% | -41.36% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -9.55% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -14.27% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.34% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASDX и SMIFX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) составляет 2.54%, в то время как у Sound Mind Investing Fund (SMIFX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASDX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 5.19% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 9.92% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 12.45% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 29.06% | -18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 24.22% | -11.79% |
Сравнение комиссий FASDX и SMIFX
FASDX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASDX и SMIFX
Дивидендная доходность FASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности SMIFX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A | 6.89% | 7.75% | 5.04% | 5.48% | 3.98% | 8.22% | 5.45% | 6.46% | 7.92% | 6.39% | 4.68% | 6.13% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 4.60% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
FASDX and SMIFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIFX has higher volatility (5.19%) compared to FASDX (2.54%). In terms of maximum drawdown, FASDX dropped -59.09% vs SMIFX's -54.33%.
FASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FASDX и SMIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор