PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASDX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASDX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FASDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FASDX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASDX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A		4.76%12.72%11.19%9.15%-10.11%18.65%11.00%22.17%-4.70%11.05%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FASDX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FASDX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 3.00% соответственно.

FASDX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.40%
С начала года
4.76%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.35%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.07%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FASDX:
FASDX с AGTHXFASDX с FKIQXFASDX с BERIXFASDX с BWBIXFASDX с FSELXFASDX с CONWXFASDX с AVEFX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FASDX и SCLAX

FASDX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FASDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FASDX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASDX
Ранг доходности на риск FASDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASDX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASDXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.96

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.75

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.24

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

9.02

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASDX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASDX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASDX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASDXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.01

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.96

-0.44

Корреляция

Корреляция между FASDX и SCLAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASDX и SCLAX

Дивидендная доходность FASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A		7.40%7.75%5.04%5.48%3.98%8.22%5.45%6.46%7.92%6.39%4.68%6.13%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FASDX и SCLAX

Максимальная просадка FASDX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASDX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASDXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-5.59%

-53.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-2.32%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-5.59%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-5.59%

-24.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-1.84%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-1.15%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.58%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FASDX и SCLAX

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASDXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

1.19%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

2.01%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

2.66%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

3.07%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

2.75%

+9.65%