PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FASDX с FSRKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASDX с FSRKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FASDX (Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A) and FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 5 years, FASDX returned 8.02%/yr vs 5.84%/yr for FSRKX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASDX charges 0.97%/yr vs 0.51%/yr for FSRKX.

Доходность

Сравнение доходности FASDX и FSRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASDX показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у FSRKX с доходностью 6.43%.

FASDX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
9.66%
С начала года
12.81%
1 год
20.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.14%

FSRKX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
3.86%
С начала года
6.43%
1 год
12.23%
3 года*
8.58%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASDX и FSRKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FASDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A		12.81%12.72%11.19%9.15%-10.11%18.65%11.00%5.78%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		6.43%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%

Correlation

The correlation between FASDX and FSRKX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.70

The correlation between FASDX and FSRKX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Часто сравнивают с FASDX:
FASDX с FKIQXFASDX с AGTHXFASDX с BWBIXFASDX с AVEFXFASDX с CONWXFASDX с BERIXFASDX с FSELX
Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с QBDSXFSRKX с MACAXFSRKX с TPDAX

Доходность на риск

FASDX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASDX
Ранг доходности на риск FASDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASDX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASDXFSRKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.50

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.39

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.49

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

12.60

+2.55

FASDX vs. FSRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASDX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRKX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASDX и FSRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FASDX и FSRKX

Максимальная просадка FASDX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASDX и FSRKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASDXFSRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-19.93%

-39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-3.60%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-5.84%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-12.74%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-2.88%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-3.19%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.00%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FASDX и FSRKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что FASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASDXFSRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.90%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

3.94%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

5.04%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

6.96%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

7.77%

+4.61%

Сравнение комиссий FASDX и FSRKX

FASDX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSRKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASDX и FSRKX

Дивидендная доходность FASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности FSRKX в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A		6.79%7.75%5.04%5.48%3.98%8.22%5.45%6.46%7.92%6.39%4.68%6.13%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		3.31%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FASDX and FSRKX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRKX has higher volatility (1.90%) compared to FASDX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FASDX dropped -59.09% vs FSRKX's -19.93%.

FASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASDX и FSRKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор