PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASDX с FBAOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASDX с FBAOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FASDX (Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A) and FBAOX (Fidelity Advisor Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past year, FASDX returned 23.04% vs 23.66% for FBAOX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASDX charges 0.97%/yr vs 0.76%/yr for FBAOX.

Доходность

Сравнение доходности FASDX и FBAOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASDX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у FBAOX с доходностью 9.66%.

FASDX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.62%
С начала года
12.33%
6 месяцев
12.76%
1 год
23.04%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.52%

FBAOX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.66%
6 месяцев
9.95%
1 год
23.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASDX и FBAOX

2026 (YTD)20252024
FASDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A		12.33%12.72%-2.64%
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		9.66%14.81%4.65%

Correlation

The correlation between FASDX and FBAOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between FASDX and FBAOX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с FASDX:
FASDX с AGTHXFASDX с FKIQXFASDX с BWBIXFASDX с CONWXFASDX с BERIXFASDX с AVEFXFASDX с FSPSX
Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с EPGAXFBAOX с JABAXFBAOX с FXAIXFBAOX с EKBAXFBAOX с MHELXFBAOX с TSAIXFBAOX с FZROX

Доходность на риск

FASDX vs. FBAOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASDX
Ранг доходности на риск FASDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASDX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASDX c FBAOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASDXFBAOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.81

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.97

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.73

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

17.85

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASDX vs. FBAOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASDX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAOX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASDX и FBAOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASDXFBAOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.57

-1.04

Просадки

Сравнение просадок FASDX и FBAOX

Максимальная просадка FASDX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки FBAOX в -12.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASDX и FBAOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASDXFBAOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-12.61%

-46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.48%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.43%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-1.47%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.35%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FASDX и FBAOX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) составляет 2.35%, в то время как у Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что FASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBAOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASDXFBAOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.63%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

6.80%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

8.59%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

11.50%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

11.50%

+0.91%

Сравнение комиссий FASDX и FBAOX

FASDX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FBAOX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASDX и FBAOX

Дивидендная доходность FASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности FBAOX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A		6.93%7.75%5.04%5.48%3.98%8.22%5.45%6.46%7.92%6.39%4.68%6.13%
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		4.90%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FASDX and FBAOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBAOX has higher volatility (2.63%) compared to FASDX (2.35%). In terms of maximum drawdown, FASDX dropped -59.09% vs FBAOX's -12.61%.

FBAOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASDX и FBAOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор