Сравнение FASA.L с SPXP.L
FASA.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FASA.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FASA.L returned 12.75%/yr vs -74.35%/yr for SPXP.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FASA.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности FASA.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASA.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.20%.
FASA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- -98.78%
- 3 года*
- -74.35%
- 5 лет*
- -54.71%
- 10 лет*
- -27.48%
Сравнение доходности по годам FASA.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 4.29% | 21.28% | 9.36% | 4.57% | -2.43% | 3.75% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.20% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 6.78% |
Correlation
The correlation between FASA.L and SPXP.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASA.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
FASA.L
SPXP.L
Сравнение FASA.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASA.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.50 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -1.00 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -1.23 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASA.L и SPXP.L
Максимальная просадка FASA.L за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASA.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASA.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -99.07% | +86.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -99.07% | +88.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -99.07% | +86.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -98.92% | +96.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -8.71% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 80.59% | -77.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASA.L и SPXP.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FASA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASA.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.92% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 7.79% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 99.30% | -87.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 46.56% | -33.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 34.89% | -21.79% |
Сравнение комиссий FASA.L и SPXP.L
FASA.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASA.L и SPXP.L
Ни FASA.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FASA.L and SPXP.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for FASA.L.
FASA.L is categorized as Europe Equities, while SPXP.L is S&P 500. FASA.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for FASA.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для FASA.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор