Сравнение FAS.L с EWT
FAS.L (Fidelity Asian Values) is a stock, while EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Over the past 10 years, FAS.L returned 10.94%/yr vs 20.84%/yr for EWT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAS.L и EWT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAS.L торгуется в GBp, в то время как EWT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAS.L показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 68.89%. За последние 10 лет акции FAS.L уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 10.94% против 20.84% соответственно.
FAS.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.94%
EWT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- 68.89%
- 6 месяцев
- 71.51%
- 1 год
- 111.84%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 20.84%
Сравнение доходности по годам FAS.L и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS.L Fidelity Asian Values | -0.67% | 22.24% | 0.90% | 7.17% | 10.44% | 13.50% | 3.91% | 2.21% | 5.92% | 14.46% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 68.89% | 19.23% | 18.14% | 17.77% | -20.44% | 27.38% | 27.64% | 28.29% | -4.56% | 15.85% |
Correlation
The correlation between FAS.L and EWT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS.L vs. EWT — Ранг доходности на риск
FAS.L
EWT
Сравнение FAS.L c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asian Values (FAS.L) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS.L | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.81 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 12.79 | -11.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 36.91 | -32.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS.L | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 4.88 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.02 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FAS.L и EWT
Максимальная просадка FAS.L за все время составила -72.25%, что больше максимальной просадки EWT в -49.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS.L и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS.L | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.25% | -49.31% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.80% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -26.08% | +12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -28.99% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | -28.99% | -16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | 0.00% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -9.17% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.04% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS.L и EWT
Текущая волатильность для Fidelity Asian Values (FAS.L) составляет 6.18%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что FAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS.L | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 9.64% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 18.49% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 23.05% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.51% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.59% | -2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS.L и EWT
Дивидендная доходность FAS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности EWT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.63% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
FAS.L Fidelity Asian Values | 3.46% | 3.44% | 2.88% | 2.82% | 2.83% | 1.90% | 2.05% | 2.15% | 1.34% | 1.28% | 1.30% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
FAS.L and EWT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAS.L и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор