Сравнение FAS.L с ORIT.L
FAS.L (Fidelity Asian Values) and ORIT.L (Octopus Renewables Infra Trust) are both stocks. Both operate in the Collective Investments industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FAS.L returned 7.26%/yr vs -3.28%/yr for ORIT.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAS.L и ORIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS.L показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у ORIT.L с доходностью 10.01%.
FAS.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.94%
ORIT.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- -6.07%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAS.L и ORIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS.L Fidelity Asian Values | -0.67% | 22.24% | 0.90% | 7.17% | 10.44% | 13.50% | 3.91% | 3.28% |
ORIT.L Octopus Renewables Infra Trust | 10.01% | -1.51% | -18.31% | -4.57% | -5.40% | 1.72% | 7.83% | 0.66% |
Correlation
The correlation between FAS.L and ORIT.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
FAS.L:
£382.62M
ORIT.L:
£336.74M
FAS.L:
£1.57
ORIT.L:
-£0.02
FAS.L:
3.19
ORIT.L:
5.56
FAS.L:
0.92
ORIT.L:
0.68
FAS.L:
£125.14M
ORIT.L:
£61.83M
FAS.L:
£118.06M
ORIT.L:
£52.56M
FAS.L:
£115.09M
ORIT.L:
-£7.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS.L vs. ORIT.L — Ранг доходности на риск
FAS.L
ORIT.L
Сравнение FAS.L c ORIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asian Values (FAS.L) и Octopus Renewables Infra Trust (ORIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS.L | ORIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.03 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 0.05 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS.L | ORIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.03 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.15 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.09 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FAS.L и ORIT.L
Максимальная просадка FAS.L за все время составила -72.25%, что больше максимальной просадки ORIT.L в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS.L и ORIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS.L | ORIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.25% | -40.68% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -24.60% | +12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -33.76% | +19.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -40.68% | +22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -26.30% | +14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -15.76% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 15.25% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS.L и ORIT.L
Текущая волатильность для Fidelity Asian Values (FAS.L) составляет 6.18%, в то время как у Octopus Renewables Infra Trust (ORIT.L) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что FAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS.L | ORIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 8.59% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 19.11% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 22.64% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.68% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 21.79% | -3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS.L и ORIT.L
Дивидендная доходность FAS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности ORIT.L в 9.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS.L Fidelity Asian Values | 3.46% | 3.44% | 2.88% | 2.82% | 2.83% | 1.90% | 2.05% | 2.15% | 1.34% | 1.28% | 1.30% | 0.81% |
ORIT.L Octopus Renewables Infra Trust | 9.69% | 10.03% | 8.76% | 6.28% | 5.18% | 4.33% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAS.L и ORIT.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity Asian Values и Octopus Renewables Infra Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAS.L и ORIT.L
FAS.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity Asian Values сообщила о валовой прибыли в 44.61M при выручке в 45.63M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
ORIT.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Octopus Renewables Infra Trust сообщила о валовой прибыли в 17.96M при выручке в 20.24M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
FAS.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity Asian Values сообщила об операционной прибыли в 44.12M при выручке в 45.63M, что соответствует операционной рентабельности 96.7%.
ORIT.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Octopus Renewables Infra Trust сообщила об операционной прибыли в -18.68M при выручке в 20.24M, что соответствует операционной рентабельности -92.3%.
FAS.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity Asian Values сообщила о чистой прибыли в 41.20M при выручке в 45.63M, что соответствует чистой рентабельности 90.3%.
ORIT.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Octopus Renewables Infra Trust сообщила о чистой прибыли в -18.47M при выручке в 20.24M, что соответствует чистой рентабельности -91.3%.
Часто задаваемые вопросы
FAS.L and ORIT.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAS.L и ORIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор