PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARSX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARSX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FARSX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARSX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		0.33%10.71%4.91%9.25%-13.76%5.06%10.11%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FARSX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

FARSX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.61%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.69%
10 лет*
5.20%

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FARSX:
FARSX с FFARSX с VTMFXFARSX с ASFYXFARSX с PDDDXFARSX с FRAMXFARSX с FRKMXFARSX с FYTKX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FARSX и PADLX

FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FARSX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARSX
Ранг доходности на риск FARSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARSX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARSXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.75

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.46

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.25

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

9.74

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARSX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARSX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARSX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARSXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между FARSX и PADLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARSX и PADLX

Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PADLX в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		2.74%2.63%2.64%2.32%4.65%4.97%3.17%3.05%6.06%23.98%1.80%4.22%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FARSX и PADLX

Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARSXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-18.87%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-3.63%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-18.87%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.66%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.95%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.07%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FARSX и PADLX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FARSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARSXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.04%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

3.28%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

5.82%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.63%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

7.55%

-1.21%