Сравнение FARSX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FARSX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARSX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | 0.10% | 10.71% | 4.91% | 9.25% | -13.76% | 5.06% | 10.62% | 14.14% | -3.90% | 11.79% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FARSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции FARSX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 5.18% против 8.91% соответственно.
FARSX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.18%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARSX и LTIUX
FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
FARSX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
FARSX
LTIUX
Сравнение FARSX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARSX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.08 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.61 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.46 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 6.81 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARSX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.08 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FARSX и LTIUX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARSX и LTIUX
Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARSX Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A | 2.74% | 2.63% | 2.64% | 2.32% | 4.65% | 4.97% | 3.17% | 3.05% | 6.06% | 23.98% | 1.80% | 4.22% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок FARSX и LTIUX
Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARSX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -49.65% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -8.44% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -24.23% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -28.12% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -4.60% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -6.76% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.80% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARSX и LTIUX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) составляет 2.49%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FARSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARSX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 4.44% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 6.70% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 11.29% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 11.83% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 12.47% | -6.12% |