Сравнение FARFX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FARFX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARFX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | -0.13% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.42% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
FARFX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.33%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARFX и PDDDX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
FARFX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
FARFX
PDDDX
Сравнение FARFX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARFX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.03 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.83 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 8.88 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARFX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FARFX и PDDDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и PDDDX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 2.45% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FARFX и PDDDX
Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARFX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -18.88% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -5.29% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -16.64% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -2.60% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -3.06% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.09% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и PDDDX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARFX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.43% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 3.72% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 6.65% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 13.75% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 11.45% | -3.11% |