PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARFX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARFX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FARFX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARFX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		-0.13%13.15%6.30%11.55%-15.86%7.73%12.80%17.23%-5.29%13.42%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FARFX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.82%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.33%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FARFX:
FARFX с FFRHXFARFX с FRHMXFARFX с ASFYXFARFX с BDJFARFX с ECATFARFX с FASGXFARFX с FFGZX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FARFX и PDAHX

FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FARFX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARFX
Ранг доходности на риск FARFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARFX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARFXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.59

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.23

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.08

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

9.97

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARFX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARFX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARFXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.85

-0.38

Корреляция

Корреляция между FARFX и PDAHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARFX и PDAHX

Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		2.45%2.43%2.35%2.21%4.50%4.96%3.36%3.64%6.83%24.58%2.20%4.23%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FARFX и PDAHX

Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARFXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-15.65%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-4.60%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-15.65%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.31%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-2.71%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.96%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FARFX и PDAHX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARFXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.16%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

3.27%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

5.84%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

6.54%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

6.41%

+1.93%