PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARCX с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARCX с QQQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) and QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - FARCX is a REIT fund managed by Nuveen, while QQQX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index. Over the past 10 years, FARCX returned 5.60%/yr vs 13.33%/yr for QQQX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FARCX charges 0.97%/yr vs 0.92%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности FARCX и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FARCX показывает доходность 11.57%, а QQQX немного ниже – 11.14%. За последние 10 лет акции FARCX уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 5.60% против 13.33% соответственно.

FARCX

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.04%
1 год
14.09%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.60%

QQQX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.18%
С начала года
11.14%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.80%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.44%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARCX и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		11.57%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		11.14%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between FARCX and QQQX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.48

Over the past year, the correlation between FARCX and QQQX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Securities Fund

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с VOOFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с FREL
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

FARCX vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARCX c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARCXQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.24

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.25

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.61

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

16.87

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARCX vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARCX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARCX и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARCXQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.24

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FARCX и QQQX

Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARCXQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-57.25%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-9.11%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-22.80%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-29.33%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-35.96%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-2.36%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-8.02%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.95%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FARCX и QQQX

Текущая волатильность для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) составляет 3.59%, в то время как у Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что FARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARCXQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.31%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

11.58%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

14.71%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

19.82%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

21.06%

-0.91%

Сравнение комиссий FARCX и QQQX

FARCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARCX и QQQX

Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности QQQX в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		5.22%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.40%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

FARCX and QQQX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQX has higher volatility (4.31%) compared to FARCX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FARCX dropped -70.62% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARCX и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор