PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARCX с NVHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARCX с NVHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) and NVHIX (Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund) are both mutual funds - FARCX is a REIT fund managed by Nuveen, while NVHIX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, FARCX returned 5.60%/yr vs 3.23%/yr for NVHIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FARCX charges 0.97%/yr vs 0.55%/yr for NVHIX.

Доходность

Сравнение доходности FARCX и NVHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARCX показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у NVHIX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции FARCX превзошли акции NVHIX по среднегодовой доходности: 5.60% против 3.23% соответственно.

FARCX

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.04%
1 год
14.09%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.60%

NVHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.36%
1 год
4.80%
3 года*
4.36%
5 лет*
2.09%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARCX и NVHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		11.57%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		1.93%2.43%6.88%3.54%-6.73%8.44%-0.10%8.27%3.47%8.17%

Correlation

The correlation between FARCX and NVHIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2013 г.

0.14

The correlation between FARCX and NVHIX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Securities Fund

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с VOOFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с FREL
Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с MISHXNVHIX с EFANVHIX с FXIEXNVHIX с VPMAXNVHIX с VMLUX

Доходность на риск

FARCX vs. NVHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NVHIX
Ранг доходности на риск NVHIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARCX c NVHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARCXNVHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.21

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.79

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.65

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.75

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

6.95

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARCX vs. NVHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARCX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа NVHIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARCX и NVHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARCXNVHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.21

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.63

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.93

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.12

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FARCX и NVHIX

Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и NVHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARCXNVHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-13.54%

-57.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-1.80%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-4.72%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-10.54%

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-13.54%

-27.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

0.00%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-2.04%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.71%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FARCX и NVHIX

Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARCXNVHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

0.68%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

1.50%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

2.24%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

3.33%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

3.47%

+16.68%

Сравнение комиссий FARCX и NVHIX

FARCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NVHIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARCX и NVHIX

Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности NVHIX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		5.22%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		4.55%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%

Часто задаваемые вопросы

FARCX and NVHIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARCX has higher volatility (3.59%) compared to NVHIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FARCX dropped -70.62% vs NVHIX's -13.54%.

NVHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARCX и NVHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор