Сравнение FARCX с IVRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).

FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FARCX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARCX и IVRSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund	3.59%	2.56%	6.04%	11.55%	-24.57%	41.57%	-6.14%	25.63%	-5.57%	5.67%
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio	4.62%	-0.01%	4.32%	14.11%	-27.22%	51.91%	-6.66%	28.15%	-10.29%	5.20%

Доходность по периодам

С начала года, FARCX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции FARCX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 4.87% против 4.44% соответственно.

FARCX

1 день: 0.87%

1 месяц: -6.77%

С начала года: 3.59%

6 месяцев: 2.75%

1 год: 4.73%

3 года*: 6.97%

5 лет*: 4.21%

10 лет*: 4.87%

IVRSX

1 день: 1.50%

1 месяц: -6.12%

С начала года: 4.62%

6 месяцев: 3.24%

1 год: 4.69%

3 года*: 6.31%

5 лет*: 4.13%

10 лет*: 4.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nuveen Real Estate Securities Fund

Название символа

VY CBRE Real Estate Portfolio

Часто сравнивают с FARCX:

FARCX с PURZX FARCX с PTRQX FARCX с FREL FARCX с VOO FARCX с FSRNX FARCX с FSREX FARCX с VGSNX

Часто сравнивают с IVRSX:

IVRSX с FRESX IVRSX с GRIFX IVRSX с GREIX IVRSX с HLRRX IVRSX с IEOSX IVRSX с CRARX IVRSX с BRIIX

Сравнение комиссий FARCX и IVRSX

FARCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.

FARCX

Nuveen Real Estate Securities Fund

IVRSX

VY CBRE Real Estate Portfolio

Доходность на риск

FARCX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FARCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IVRSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARCX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FARCX	IVRSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	0.29	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.51	0.54	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.07	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.47	0.17	+0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.94	0.56	+1.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARCX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARCX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVRSX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARCX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FARCX	IVRSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	0.29	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.22	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.24	0.21	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.34	+0.06

Корреляция

Корреляция между FARCX и IVRSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARCX и IVRSX

Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности IVRSX в 4.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund	4.87%	5.77%	9.34%	3.30%	20.25%	15.12%	2.89%	11.46%	6.19%	13.43%	10.99%	8.24%
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio	4.70%	2.74%	2.50%	8.77%	26.34%	1.46%	13.92%	2.44%	11.42%	2.07%	1.57%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок FARCX и IVRSX

Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и IVRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FARCX	IVRSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.62%	-73.77%	+3.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.35%	-12.85%	+0.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.77%	-34.51%	+2.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.05%	-45.19%	+4.14%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.77%	-9.36%	+2.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.50%	-11.97%	+1.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.96%	4.71%	-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FARCX и IVRSX

Текущая волатильность для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) составляет 4.22%, в то время как у VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FARCX	IVRSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.22%	4.54%	-0.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.02%	9.23%	-0.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.14%	18.01%	-1.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.36%	19.65%	-1.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.16%	21.54%	-1.38%

Сравнение FARCX с IVRSX

Доходность

Сравнение доходности FARCX и IVRSX

Сравнение доходности по годам FARCX и IVRSX

Доходность по периодам

FARCX

IVRSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FARCX и IVRSX

Доходность на риск

FARCX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

FARCX

IVRSX

Сравнение FARCX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FARCX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARCX и IVRSX

Просадки

Сравнение просадок FARCX и IVRSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FARCX и IVRSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)