PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FARCX с IRSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARCX с IRSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) and IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FARCX returned 5.37%/yr vs 7.40%/yr for IRSAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FARCX charges 0.97%/yr vs 1.20%/yr for IRSAX.

Доходность

Сравнение доходности FARCX и IRSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARCX показывает доходность 17.11%, что значительно ниже, чем у IRSAX с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции FARCX уступали акциям IRSAX по среднегодовой доходности: 5.37% против 7.40% соответственно.

FARCX

1 день
0.00%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
13.58%
С начала года
17.11%
1 год
19.65%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.01%
10 лет*
5.37%

IRSAX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
15.89%
С начала года
18.60%
1 год
24.14%
3 года*
17.10%
5 лет*
7.52%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARCX и IRSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		17.11%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		18.60%7.28%23.62%9.53%-25.47%43.57%-3.51%24.13%-5.69%5.29%

Correlation

The correlation between FARCX and IRSAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1999 г.

0.98

The correlation between FARCX and IRSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Securities Fund

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с FSREXFARCX с FRELFARCX с FSRNXFARCX с VOO
Часто сравнивают с IRSAX:
IRSAX с DDVIXIRSAX с PFFRIRSAX с CXHYXIRSAX с FRESXIRSAX с DCCIXIRSAX с DEVLXIRSAX с CREMX

Доходность на риск

FARCX vs. IRSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IRSAX
Ранг доходности на риск IRSAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARCX c IRSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FARCXIRSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.89

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.54

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.14

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

11.79

-3.04

FARCX vs. IRSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARCX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRSAX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARCX и IRSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FARCX и IRSAX

Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, примерно равная максимальной просадке IRSAX в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и IRSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARCXIRSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-72.03%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.04%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-16.26%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-37.56%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-40.71%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.79%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-13.19%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.14%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FARCX и IRSAX

Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) имеют волатильность 4.65% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARCXIRSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.59%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.46%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

13.38%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

28.61%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

25.63%

-5.44%

Сравнение комиссий FARCX и IRSAX

FARCX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IRSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARCX и IRSAX

Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности IRSAX в 20.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		4.85%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		20.25%24.77%29.95%9.61%34.76%13.03%1.81%9.69%7.51%12.71%10.34%5.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FARCX and IRSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FARCX has higher volatility (4.65%) compared to IRSAX (4.59%). In terms of maximum drawdown, FARCX dropped -70.62% vs IRSAX's -72.03%.

IRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARCX и IRSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор