Сравнение FARCX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FARCX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARCX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 3.59% | 2.56% | 6.04% | 9.35% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FARCX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
FARCX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.87%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARCX и CREMX
FARCX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
FARCX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
FARCX
CREMX
Сравнение FARCX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARCX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 9.78 | -9.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 12.29 | -11.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 11.91 | -10.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 12.82 | -12.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 85.27 | -83.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARCX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 9.78 | -9.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 7.88 | -7.48 |
Корреляция
Корреляция между FARCX и CREMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARCX и CREMX
Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.87% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FARCX и CREMX
Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARCX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -0.71% | -69.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -0.55% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -0.55% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -0.02% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.08% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARCX и CREMX
Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARCX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 0.59% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 0.65% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 0.89% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 0.96% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 0.96% | +19.20% |