Сравнение FAPSX с MAANX

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FAPSX и MAANX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и MAANX.

Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.