Сравнение FAOSX с GSINX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.89%/yr vs 8.45%/yr for GSINX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.89%/yr for GSINX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и GSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
GSINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOSX и GSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 3.57% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 25.53% |
Correlation
The correlation between FAOSX and GSINX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and GSINX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. GSINX — Ранг доходности на риск
FAOSX
GSINX
Сравнение FAOSX c GSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | GSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.33 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 4.08 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и GSINX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и GSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -28.80% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -7.80% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -10.32% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -25.46% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -6.27% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -4.85% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.54% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и GSINX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.83% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 8.21% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 9.91% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 14.38% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.67% | +0.97% |
Сравнение комиссий FAOSX и GSINX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и GSINX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности GSINX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.86% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and GSINX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSINX has higher volatility (2.83%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs GSINX's -28.80%.
GSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и GSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор