Сравнение FAOSX с CRLVX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and CRLVX (Catholic Responsible Investments International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, FAOSX returned 7.78%/yr vs 14.48%/yr for CRLVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.97%/yr for CRLVX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и CRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
CRLVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOSX и CRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -15.14% |
CRLVX Catholic Responsible Investments International Equity Fund | 10.92% | 26.14% | 6.37% | 19.83% | -16.66% |
Correlation
The correlation between FAOSX and CRLVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and CRLVX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. CRLVX — Ранг доходности на риск
FAOSX
CRLVX
Сравнение FAOSX c CRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | CRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.36 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 5.12 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и CRLVX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки CRLVX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и CRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | CRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -30.57% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -13.94% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -15.81% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -3.52% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -7.59% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.69% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и CRLVX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | CRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.51% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 16.15% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 18.31% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 18.53% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.53% | -1.93% |
Сравнение комиссий FAOSX и CRLVX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CRLVX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и CRLVX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности CRLVX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRLVX Catholic Responsible Investments International Equity Fund | 4.26% | 4.76% | 8.33% | 1.56% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and CRLVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRLVX has higher volatility (6.51%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs CRLVX's -30.57%.
CRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и CRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор