Сравнение FAOSX с APHKX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and APHKX (Artisan International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.79%/yr vs 10.55%/yr for APHKX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.97%/yr for APHKX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и APHKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
APHKX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам FAOSX и APHKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
APHKX Artisan International Value Fund | 10.64% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 19.81% |
Correlation
The correlation between FAOSX and APHKX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and APHKX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. APHKX — Ранг доходности на риск
FAOSX
APHKX
Сравнение FAOSX c APHKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Artisan International Value Fund (APHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAOSX | APHKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.32 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 7.83 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAOSX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.70 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и APHKX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки APHKX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и APHKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -56.33% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.96% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -10.87% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -24.83% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | 0.00% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -9.10% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.94% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и APHKX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Artisan International Value Fund (APHKX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.36% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 10.61% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 13.59% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 13.94% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.16% | +0.52% |
Сравнение комиссий FAOSX и APHKX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии APHKX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и APHKX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности APHKX в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 6.45% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and APHKX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHKX has higher volatility (4.36%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs APHKX's -56.33%.
APHKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и APHKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор