PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAOIX с VFWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAOIX с VFWPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) and VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOIX returned 7.40%/yr vs 10.00%/yr for VFWPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAOIX charges 1.12%/yr vs 0.06%/yr for VFWPX.

Доходность

Сравнение доходности FAOIX и VFWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FAOIX уступали акциям VFWPX по среднегодовой доходности: 7.40% против 10.00% соответственно.

FAOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-2.21%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.50%
10 лет*
7.40%

VFWPX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.91%
С начала года
14.87%
6 месяцев
17.36%
1 год
31.99%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAOIX и VFWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		0.00%15.25%4.92%20.35%-24.38%19.23%15.08%27.82%-14.85%30.05%
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		14.87%32.40%5.48%15.63%-15.47%8.13%11.40%21.59%-13.95%27.28%

Correlation

The correlation between FAOIX and VFWPX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.91

Over the past year, the correlation between FAOIX and VFWPX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FAOIX:
FAOIX с FAOSXFAOIX с FAERXFAOIX с FAOAXFAOIX с RPICXFAOIX с BIGFXFAOIX с SWISXFAOIX с CRLVX
Часто сравнивают с VFWPX:
VFWPX с VAIGXVFWPX с RERGXVFWPX с VEMPXVFWPX с VWILXVFWPX с DODFXVFWPX с VOOVFWPX с ACWX

Доходность на риск

FAOIX vs. VFWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOIX
Ранг доходности на риск FAOIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VFWPX
Ранг доходности на риск VFWPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOIX c VFWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAOIXVFWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.28

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
3.11

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.42

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.90

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

11.41

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOIX vs. VFWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOIX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VFWPX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOIX и VFWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAOIXVFWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.28

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FAOIX и VFWPX

Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, что больше максимальной просадки VFWPX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и VFWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAOIXVFWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.86%

-34.85%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-11.34%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-13.27%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-29.35%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-34.85%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-0.79%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-7.94%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.88%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOIX и VFWPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAOIXVFWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.96%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

12.09%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

14.41%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.19%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

16.08%

+0.61%

Сравнение комиссий FAOIX и VFWPX

FAOIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VFWPX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOIX и VFWPX

Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности VFWPX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		8.49%8.49%1.66%0.96%0.63%2.06%0.00%1.35%5.09%3.79%1.49%0.63%
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%3.10%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%

Часто задаваемые вопросы

FAOIX and VFWPX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFWPX has higher volatility (4.96%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOIX dropped -59.86% vs VFWPX's -34.85%.

VFWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAOIX и VFWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор