Сравнение FAOIX с FNILX
FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FAOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FAOIX returned 3.14%/yr vs 13.17%/yr for FNILX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOIX charges 1.12%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности FAOIX и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.83%
FNILX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOIX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -15.31% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 11.11% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between FAOIX and FNILX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FAOIX and FNILX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FAOIX
FNILX
Сравнение FAOIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOIX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.49 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 10.68 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOIX и FNILX
Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOIX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -33.76% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -9.01% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -19.08% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -25.40% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -0.40% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -5.32% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.09% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOIX и FNILX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOIX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.69% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 10.06% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 12.67% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.36% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 19.98% | -3.68% |
Сравнение комиссий FAOIX и FNILX
FAOIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOIX и FNILX
Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FNILX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.91% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOIX and FNILX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNILX has higher volatility (3.69%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOIX dropped -59.86% vs FNILX's -33.76%.
FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOIX и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор