PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAOFX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAOFX с MRFOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FAOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FAOFX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAOFX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		-7.68%22.32%39.90%46.96%-37.34%13.29%68.46%40.79%16.47%35.62%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, FAOFX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции FAOFX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 20.40% против 15.33% соответственно.

FAOFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.11%
1 год
24.18%
3 года*
26.44%
5 лет*
9.37%
10 лет*
20.40%

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FAOFX:
FAOFX с FSPGXFAOFX с QQQFAOFX с VUGFAOFX с SCHGFAOFX с VONGFAOFX с FCGSXFAOFX с FXAIX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FAOFX и MRFOX

FAOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

FAOFX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOFX
Ранг доходности на риск FAOFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOFX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAOFXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.33

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.57

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.58

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

1.47

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOFX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOFX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOFX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAOFXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.33

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.06

-0.27

Корреляция

Корреляция между FAOFX и MRFOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOFX и MRFOX

Дивидендная доходность FAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.78%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		16.78%15.49%8.75%0.33%0.54%30.66%32.61%28.66%24.08%10.40%4.35%11.85%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAOFX и MRFOX

Максимальная просадка FAOFX за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOFX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAOFXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-29.10%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-7.03%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-12.98%

-30.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-29.10%

-14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-5.12%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-2.37%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.79%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOFX и MRFOX

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAOFXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

2.95%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

7.08%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

11.79%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

12.04%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

14.29%

+9.54%