PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAOFX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAOFX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

FAOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FAOFX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAOFX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		-8.82%22.32%39.90%46.96%-37.34%13.29%68.46%40.79%16.47%35.62%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAOFX показывает доходность -8.82%, а BLUEX немного выше – -8.68%. За последние 10 лет акции FAOFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 20.25% против 9.35% соответственно.

FAOFX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-7.85%
1 год
23.88%
3 года*
25.92%
5 лет*
9.10%
10 лет*
20.25%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с FAOFX:
FAOFX с FSPGXFAOFX с QQQFAOFX с VUGFAOFX с SCHGFAOFX с VONGFAOFX с FCGSXFAOFX с FXAIX
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с ITHAXBLUEX с SEQUXBLUEX с FNCMXBLUEX с FBCGX

Сравнение комиссий FAOFX и BLUEX

FAOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

FAOFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOFX
Ранг доходности на риск FAOFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAOFXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.66

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.89

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.69

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

-2.40

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOFX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOFX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOFX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAOFXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.66

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.49

+0.29

Корреляция

Корреляция между FAOFX и BLUEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOFX и BLUEX

Дивидендная доходность FAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		16.99%15.49%8.75%0.33%0.54%30.66%32.61%28.66%24.08%10.40%4.35%11.85%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок FAOFX и BLUEX

Максимальная просадка FAOFX за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOFX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAOFXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-54.27%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-12.19%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-21.87%

-21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-29.06%

-14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-10.58%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-13.39%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.51%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOFX и BLUEX

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAOFXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

3.64%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

7.31%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

11.01%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

10.50%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

16.57%

+7.26%