Сравнение FAOAX с FZROX
FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FAOAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FAOAX returned 2.88%/yr vs 12.63%/yr for FZROX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOAX charges 1.43%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности FAOAX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.60%
FZROX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOAX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -11.39% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 11.80% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between FAOAX and FZROX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FAOAX and FZROX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FAOAX
FZROX
Сравнение FAOAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOAX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.61 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 11.45 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOAX и FZROX
Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOAX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -34.96% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -8.89% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -19.38% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -25.12% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -0.19% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -5.45% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.02% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOAX и FZROX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOAX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.59% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 10.22% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 12.92% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.54% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 20.06% | -3.77% |
Сравнение комиссий FAOAX и FZROX
FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOAX и FZROX
Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FZROX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOAX and FZROX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (3.59%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOAX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор