Сравнение FAMVX с GGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. GGOIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и GGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMVX и GGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | -3.13% | 7.55% | 31.58% | 19.20% | -26.37% | 11.40% | 44.78% | 34.92% | -5.04% | 27.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у GGOIX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям GGOIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.39% соответственно.
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
GGOIX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и GGOIX
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GGOIX в 0.90%.
Доходность на риск
FAMVX vs. GGOIX — Ранг доходности на риск
FAMVX
GGOIX
Сравнение FAMVX c GGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMVX | GGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.07 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 3.51 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMVX | GGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FAMVX и GGOIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и GGOIX
Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности GGOIX в 14.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | 14.38% | 13.93% | 18.08% | 0.00% | 6.22% | 13.58% | 17.16% | 26.17% | 32.56% | 18.47% | 2.38% | 11.98% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и GGOIX
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки GGOIX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и GGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMVX | GGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -54.80% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.97% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | -38.94% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -38.94% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -8.33% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -9.85% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.47% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и GGOIX
Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 5.52%, в то время как у Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMVX | GGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 8.03% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 13.88% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 22.75% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 22.91% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 24.90% | -6.75% |