PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMKX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMKX с VEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX).

FAMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMKX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMKX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		0.85%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%46.52%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-2.51%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Доходность по периодам

С начала года, FAMKX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции FAMKX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 10.07% против 7.32% соответственно.

FAMKX

1 день
-0.97%
1 месяц
-13.15%
С начала года
0.85%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.95%
3 года*
17.10%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.07%

VEMIX

1 день
-0.84%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.15%
1 год
19.17%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.40%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с VOOFAMKX с FHKFXFAMKX с FGKPXFAMKX с FEDIXFAMKX с DEMAXFAMKX с CNWIXFAMKX с FIQGX
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Сравнение комиссий FAMKX и VEMIX

FAMKX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FAMKX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMKX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMKXVEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.24

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.70

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.53

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

5.69

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMKX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMKX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VEMIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMKX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMKXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.05

Корреляция

Корреляция между FAMKX и VEMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMKX и VEMIX

Дивидендная доходность FAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VEMIX в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.32%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%0.00%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.76%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FAMKX и VEMIX

Максимальная просадка FAMKX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMKX и VEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMKXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-66.43%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.09%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-32.56%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-36.04%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-11.05%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-16.08%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.99%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMKX и VEMIX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FAMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMKXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.36%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

10.71%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

15.25%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

15.18%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

16.37%

+2.19%