Сравнение FAMKX с SEMNX
FAMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A) and SEMNX (Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FAMKX returned 12.97%/yr vs 12.27%/yr for SEMNX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FAMKX charges 1.32%/yr vs 1.23%/yr for SEMNX.
Доходность
Сравнение доходности FAMKX и SEMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMKX показывает доходность 33.58%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 36.03%. За последние 10 лет акции FAMKX превзошли акции SEMNX по среднегодовой доходности: 12.97% против 12.27% соответственно.
FAMKX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.68%
- С начала года
- 33.58%
- 6 месяцев
- 37.50%
- 1 год
- 69.96%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.97%
SEMNX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 12.95%
- С начала года
- 36.03%
- 6 месяцев
- 39.77%
- 1 год
- 75.41%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам FAMKX и SEMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A | 33.58% | 39.76% | 9.01% | 8.12% | -20.09% | -2.90% | 30.05% | 29.29% | -18.32% | 46.52% |
SEMNX Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I | 36.03% | 40.36% | 7.56% | 8.80% | -22.30% | -5.11% | 23.58% | 22.12% | -15.57% | 40.87% |
Correlation
The correlation between FAMKX and SEMNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between FAMKX and SEMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMKX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск
FAMKX
SEMNX
Сравнение FAMKX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMKX | SEMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.68 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.90 | 20.71 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMKX | SEMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 3.77 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FAMKX и SEMNX
Максимальная просадка FAMKX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMKX и SEMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMKX | SEMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.11% | -65.10% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -14.80% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -16.67% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -39.74% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -42.47% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.46% | -17.26% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.66% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMKX и SEMNX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) составляет 7.88%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что FAMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMKX | SEMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 9.00% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 17.27% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 20.14% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.20% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.68% | +0.14% |
Сравнение комиссий FAMKX и SEMNX
FAMKX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SEMNX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMKX и SEMNX
Дивидендная доходность FAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SEMNX в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A | 1.00% | 1.33% | 0.74% | 1.25% | 0.76% | 4.87% | 1.84% | 10.64% | 0.17% | 0.10% | 0.03% | 0.00% |
SEMNX Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I | 1.16% | 1.58% | 1.16% | 1.33% | 1.86% | 1.21% | 0.77% | 2.17% | 1.22% | 0.82% | 0.94% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FAMKX and SEMNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEMNX has higher volatility (9.00%) compared to FAMKX (7.88%). In terms of maximum drawdown, FAMKX dropped -70.11% vs SEMNX's -65.10%.
FAMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMKX и SEMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор