Сравнение FALN с NHYB
FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - FALN tracks the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FALN charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности FALN и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
FALN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.60%
NHYB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FALN и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 2.24% | 0.47% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between FALN and NHYB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FALN vs. NHYB — Ранг доходности на риск
FALN
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FALN c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FALN | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FALN и NHYB
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FALN | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -2.40% | -26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.15% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.36% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FALN | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 3.65% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 3.65% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 3.65% | +5.27% |
Сравнение комиссий FALN и NHYB
FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и NHYB
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.42% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FALN and NHYB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FALN.
FALN has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 4.24% for NHYB.
FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.25% for FALN and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для FALN и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор