PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FALIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.22% соответственно.

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
21.95%
3 года*
20.59%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.62%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с TOWFXFALIX с LEXCXFALIX с AVERXFALIX с GQHPX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий FALIX и TILVX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FALIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.01

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.46

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

6.11

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между FALIX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и TILVX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что сопоставимо с доходностью TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и TILVX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-60.05%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.79%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-19.00%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-40.15%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-4.83%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-8.32%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.51%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и TILVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.38%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

8.32%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.76%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.82%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

17.65%

+0.97%