Сравнение FALIX с PXTIX
FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FALIX returned 14.12%/yr vs 14.50%/yr for PXTIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FALIX charges 0.54%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.
Доходность
Сравнение доходности FALIX и PXTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FALIX имеют среднегодовую доходность 14.12%, а акции PXTIX немного впереди с 14.50%.
FALIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 14.12%
PXTIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам FALIX и PXTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALIX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I | 0.00% | 19.65% | 26.36% | 23.49% | -7.91% | 25.81% | 8.85% | 31.71% | -8.42% | 16.93% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 20.74% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
Correlation
The correlation between FALIX and PXTIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between FALIX and PXTIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FALIX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск
FALIX
PXTIX
Сравнение FALIX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALIX | PXTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.60 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 7.05 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 24.20 | -19.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALIX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 3.39 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FALIX и PXTIX
Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и PXTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FALIX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.37% | -59.22% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -6.30% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -19.08% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -22.90% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.51% | -44.16% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | 0.00% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -6.13% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.83% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALIX и PXTIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FALIX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.05% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 9.28% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 13.10% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.46% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 19.37% | -0.79% |
Сравнение комиссий FALIX и PXTIX
FALIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PXTIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALIX и PXTIX
Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности PXTIX в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALIX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I | 5.86% | 5.86% | 6.10% | 3.43% | 2.28% | 6.51% | 5.39% | 8.35% | 16.78% | 6.13% | 2.25% | 3.16% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 4.90% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
FALIX and PXTIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXTIX has higher volatility (3.05%) compared to FALIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FALIX dropped -62.37% vs PXTIX's -59.22%.
PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FALIX и PXTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор