Сравнение FALIX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FALIX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и FZROX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FALIX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	0.00%	19.65%	26.36%	23.49%	-7.91%	25.81%	8.85%	31.71%	-13.21%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	-6.77%	17.23%	23.94%	26.20%	-19.21%	26.00%	20.51%	31.15%	-12.72%

Доходность по периодам

FALIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.12%

1 год: 22.56%

3 года*: 20.59%

5 лет*: 14.03%

10 лет*: 14.62%

FZROX

1 день: -0.45%

1 месяц: -7.71%

С начала года: -6.77%

6 месяцев: -4.49%

1 год: 14.82%

3 года*: 16.81%

5 лет*: 10.36%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Название символа

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FALIX:

FALIX с ^GSPC FALIX с FGINX FALIX с SWLVX FALIX с LEXCX FALIX с TOWFX FALIX с AVERX FALIX с GQHPX

Часто сравнивают с FZROX:

FZROX с FXAIX FZROX с VTI FZROX с FNILX FZROX с FSKAX FZROX с FZILX FZROX с VOO FZROX с SPY

Сравнение комиссий FALIX и FZROX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FALIX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

FZROX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FALIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZROX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FALIX	FZROX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	0.84	+0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	1.30	+0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.20	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.15	1.05	+0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.70	5.11	-0.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FALIX	FZROX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.47	0.84	+0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	0.60	+0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.61	-0.13

Корреляция

Корреляция между FALIX и FZROX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и FZROX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FZROX в 1.10%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FALIX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	5.86%	5.86%	6.10%	3.43%	2.28%	6.51%	5.39%	8.35%	16.78%	6.13%	2.25%	3.16%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.10%	1.02%	1.16%	1.36%	1.57%	1.25%	1.27%	1.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и FZROX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FALIX	FZROX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.37%	-34.96%	-27.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.28%	-12.44%	+0.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.48%	-25.12%	+3.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.51%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.17%	-8.89%	+4.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.32%	-5.61%	-7.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.90%	2.56%	+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FALIX	FZROX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	4.41%	-4.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.85%	9.34%	-3.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.16%	18.49%	-1.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.55%	17.40%	-0.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.62%	20.25%	-1.63%

Сравнение FALIX с FZROX

Доходность

Сравнение доходности FALIX и FZROX

Сравнение доходности по годам FALIX и FZROX

Доходность по периодам

FALIX

FZROX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FALIX и FZROX

Доходность на риск

FALIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

FALIX

FZROX

Сравнение FALIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FALIX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и FZROX

Просадки

Сравнение просадок FALIX и FZROX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и FZROX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)