PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALIX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FALIX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALIX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 14.62% против 9.60% соответственно.

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
21.95%
3 года*
20.59%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.62%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с GQHPXFALIX с LEXCXFALIX с TOWFXFALIX с AVERX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с DRIPXAUXFX с FDETX

Сравнение комиссий FALIX и AUXFX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Доходность на риск

FALIX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.00

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.45

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.62

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

6.96

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.00

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между FALIX и AUXFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и AUXFX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и AUXFX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALIXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-39.82%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.19%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-15.73%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-33.69%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-3.90%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-4.44%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.90%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и AUXFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALIXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.37%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

6.55%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

12.14%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

12.22%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

15.20%

+3.42%