PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALGX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.20%
1 год
22.17%
3 года*
17.76%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.44%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с QQQFALGX с FACGXFALGX с ACTIXFALGX с AUXFX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FALGX и TOWFX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Доходность на риск

FALGX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.76

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.42

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.07

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

10.75

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.01

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.02

+0.43

Корреляция

Корреляция между FALGX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и TOWFX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и TOWFX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALGXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-96.18%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.39%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-96.18%

+74.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-94.95%

+90.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-21.04%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.81%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и TOWFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Towpath Focus Fund (TOWFX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALGXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.60%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

6.60%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

11.95%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

1,084.26%

-1,067.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

971.53%

-952.82%