PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FALGX с TOWFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FALGX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M) and TOWFX (Towpath Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FALGX returned 10.60%/yr vs 11.19%/yr for TOWFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FALGX charges 1.05%/yr vs 1.11%/yr for TOWFX.

Доходность

Сравнение доходности FALGX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.82%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.52%

TOWFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.15%
1 год
24.44%
3 года*
18.56%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALGX и TOWFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%0.32%
TOWFX
Towpath Focus Fund		6.99%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%0.00%

Correlation

The correlation between FALGX and TOWFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FALGX and TOWFX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с QQQFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с FACGXFALGX с AVERXFALGX с ACTIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с AFVLXTOWFX с OANMXTOWFX с FDETX

Доходность на риск

FALGX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FALGXTOWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.54

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.71

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.94

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

18.42

-15.06

FALGX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FALGX и TOWFX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и TOWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FALGXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-96.18%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-4.72%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-96.18%

+74.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-96.18%

+74.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-94.71%

+90.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-23.67%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.26%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и TOWFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Towpath Focus Fund (TOWFX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FALGXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.94%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

6.92%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

9.19%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

1,041.97%

-1,025.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

915.78%

-897.19%

Сравнение комиссий FALGX и TOWFX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и TOWFX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности TOWFX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.71%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FALGX and TOWFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOWFX has higher volatility (2.94%) compared to FALGX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FALGX dropped -64.07% vs TOWFX's -96.18%.

TOWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALGX и TOWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор