Сравнение FALGX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и FTIHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	0.00%	19.09%	18.68%	22.88%	-8.40%	25.20%	8.27%	31.01%	-8.88%	16.83%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	3.18%	32.59%	4.98%	15.49%	-16.29%	8.45%	11.09%	21.50%	-14.40%	25.88%

Доходность по периодам

FALGX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.25%

1 год: 21.57%

3 года*: 17.76%

5 лет*: 11.89%

10 лет*: 13.44%

FTIHX

1 день: 1.36%

1 месяц: -2.40%

С начала года: 3.18%

6 месяцев: 6.94%

1 год: 28.66%

3 года*: 15.82%

5 лет*: 7.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Название символа

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FALGX:

FALGX с FAGOX FALGX с FXAIX FALGX с TRBCX FALGX с QQQ FALGX с FACGX FALGX с ACTIX FALGX с AUXFX

Часто сравнивают с FTIHX:

FTIHX с FSPSX FTIHX с FZILX FTIHX с VXUS FTIHX с VTIAX FTIHX с FSGGX FTIHX с SWISX FTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FALGX и FTIHX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FALGX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

FTIHX

Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FALGX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTIHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FALGX	FTIHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.42	1.81	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.04	2.40	-0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.36	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.08	2.63	-1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.50	10.15	-5.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FALGX	FTIHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.42	1.81	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73	0.49	+0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.57	-0.12

Корреляция

Корреляция между FALGX и FTIHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и FTIHX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FTIHX в 2.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	5.76%	5.76%	0.00%	3.20%	1.91%	6.44%	5.25%	8.39%	16.99%	6.42%	1.85%	2.74%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	2.70%	2.78%	2.88%	2.78%	2.51%	2.55%	1.62%	2.61%	2.21%	0.45%	0.47%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и FTIHX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FALGX	FTIHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.07%	-35.75%	-28.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.31%	-11.25%	-1.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.78%	-29.99%	+8.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.20%	-7.36%	+3.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.47%	-7.31%	-7.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	2.91%	+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FALGX	FTIHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	7.21%	-7.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.81%	11.11%	-5.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.16%	16.07%	+1.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.75%	15.09%	+1.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.71%	16.02%	+2.69%

Сравнение FALGX с FTIHX

Доходность

Сравнение доходности FALGX и FTIHX

Сравнение доходности по годам FALGX и FTIHX

Доходность по периодам

FALGX

FTIHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FALGX и FTIHX

Доходность на риск

FALGX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

FALGX

FTIHX

Сравнение FALGX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FALGX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и FTIHX

Просадки

Сравнение просадок FALGX и FTIHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и FTIHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)