PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALGX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALGX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.60% соответственно.

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.25%
1 год
21.57%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.44%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с QQQFALGX с FACGXFALGX с ACTIXFALGX с FBLEX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с FDETXAUXFX с VALAXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий FALGX и AUXFX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

FALGX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.45

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.62

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

6.96

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.00

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между FALGX и AUXFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и AUXFX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и AUXFX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALGXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-39.82%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.19%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-15.73%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-33.69%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-3.90%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-4.44%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.90%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и AUXFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALGXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.37%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

6.55%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

12.14%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

12.22%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

15.20%

+3.51%