Сравнение FALAX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FALAX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и VVIAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A	0.00%	19.36%	26.05%	23.16%	-8.16%	25.49%	8.56%	31.37%	-8.64%	16.87%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	3.30%	15.27%	16.00%	9.22%	-2.07%	26.51%	2.29%	25.81%	-5.45%	17.13%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALAX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 14.35% против 11.79% соответственно.

FALAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.23%

1 год: 21.76%

3 года*: 20.31%

5 лет*: 13.45%

10 лет*: 14.35%

VVIAX

1 день: 1.65%

1 месяц: -4.61%

С начала года: 3.30%

6 месяцев: 6.13%

1 год: 16.29%

3 года*: 15.07%

5 лет*: 10.84%

10 лет*: 11.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Название символа

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FALAX:

FALAX с VOO FALAX с FXAIX FALAX с TRLGX FALAX с SPY FALAX с FBGRX FALAX с EPGAX FALAX с HFCVX

Часто сравнивают с VVIAX:

VVIAX с VFIAX VVIAX с VIGAX VVIAX с VTV VVIAX с FLCOX VVIAX с VOO VVIAX с VDADX VVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий FALAX и VVIAX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

FALAX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

VVIAX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FALAX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VVIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FALAX	VVIAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	1.08	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.05	1.56	+0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.23	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.10	1.53	-0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.57	6.89	-2.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FALAX	VVIAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.08	+0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83	0.78	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.71	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.40	+0.06

Корреляция

Корреляция между FALAX и VVIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и VVIAX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A	6.03%	6.03%	6.33%	3.46%	2.21%	6.69%	5.50%	8.65%	17.32%	6.41%	2.11%	3.02%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	2.01%	2.04%	2.30%	2.45%	2.51%	2.14%	2.55%	2.49%	2.72%	2.29%	2.45%	2.60%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и VVIAX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FALAX	VVIAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.41%	-59.32%	-4.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.28%	-11.28%	-1.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.62%	-17.14%	-4.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.55%	-36.80%	-0.75%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.19%	-4.82%	+0.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.00%	-9.67%	-4.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.55%	2.50%	+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и VVIAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FALAX	VVIAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	3.80%	-3.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.82%	7.69%	-1.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.14%	14.88%	+2.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.55%	13.92%	+2.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.63%	16.74%	+1.89%

Сравнение FALAX с VVIAX

Доходность

Сравнение доходности FALAX и VVIAX

Сравнение доходности по годам FALAX и VVIAX

Доходность по периодам

FALAX

VVIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FALAX и VVIAX

Доходность на риск

FALAX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

FALAX

VVIAX

Сравнение FALAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FALAX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и VVIAX

Просадки

Сравнение просадок FALAX и VVIAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и VVIAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)