PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALAX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALAX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FALAX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALAX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALAX превзошли акции FGINX по среднегодовой доходности: 14.35% против 12.18% соответственно.

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
21.76%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.45%
10 лет*
14.35%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий FALAX и FGINX

FALAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Доходность на риск

FALAX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALAX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALAXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.84

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.47

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.55

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

10.90

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALAX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGINX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALAX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALAXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между FALAX и FGINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALAX и FGINX

Дивидендная доходность FALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок FALAX и FGINX

Максимальная просадка FALAX за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALAX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALAXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-54.80%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.56%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-16.21%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

-37.37%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-5.46%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-9.74%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.70%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FALAX и FGINX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) составляет 0.00%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALAXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.24%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

9.01%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.22%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.88%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.04%

+1.59%