PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIG.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - FAIG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAIG.L returned 7.41%/yr vs 43.93%/yr for QQQ3.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%. За последние 10 лет акции FAIG.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 7.41% против 43.93% соответственно.

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.79%
1 год
31.52%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
19.87%
С начала года
56.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
119.69%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и QQQ3.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-9.43%3.07%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%128.92%-21.29%114.27%

Correlation

The correlation between FAIG.L and QQQ3.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.21

The correlation between FAIG.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с GGRP.LFAIG.L с UC15.L
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

FAIG.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIG.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.63

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.07

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

3.44

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

10.78

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIG.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIG.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.82

-0.74

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и QQQ3.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-81.35%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-35.92%

+29.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-58.20%

+47.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-81.35%

+56.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-81.35%

+50.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-2.48%

-12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-19.62%

-24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

11.49%

-9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 4.70%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

14.73%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

34.78%

-23.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

47.01%

-33.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

62.24%

-46.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

59.91%

-46.38%

Сравнение комиссий FAIG.L и QQQ3.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и QQQ3.L

Ни FAIG.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAIG.L and QQQ3.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FAIG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FAIG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

FAIG.L is categorized as Commodities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор