PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIG.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAIG.L returned 7.41%/yr vs 11.05%/yr for CXAP.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAIG.L торгуется в USD, в то время как CXAP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXAP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у CXAP.L с доходностью 25.04%. За последние 10 лет акции FAIG.L уступали акциям CXAP.L по среднегодовой доходности: 7.41% против 11.05% соответственно.

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.79%
1 год
31.52%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%

CXAP.L

1 день
-0.70%
1 месяц
0.57%
С начала года
25.04%
6 месяцев
27.82%
1 год
43.46%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и CXAP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-9.43%3.07%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.04%18.99%6.86%-5.88%14.04%35.55%-2.02%11.45%-11.34%15.06%

Correlation

The correlation between FAIG.L and CXAP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.80

The correlation between FAIG.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с GGRP.LFAIG.L с UC15.L
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L

Доходность на риск

FAIG.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIG.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.86

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.69

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

6.41

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

18.98

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIG.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIG.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.69

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и CXAP.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки CXAP.L в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-36.00%

-32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.75%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-12.96%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-22.98%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-36.00%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-2.24%

-12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.38%

-9.09%

-35.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.28%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и CXAP.L

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) имеют волатильность 4.70% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.55%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.96%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.13%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.21%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

16.48%

-2.95%

Сравнение комиссий FAIG.L и CXAP.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CXAP.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и CXAP.L

Ни FAIG.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAIG.L and CXAP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CXAP.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXAP.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.34% for CXAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор